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    8家券商入选上证50ETF期权首批做市商
    • http://www.legu168.com      2015年02月03日 13:30     每日经济新闻

      距离ETF期权上市 (2月9日)已步入倒计时。

      2月2日上证所官方微博发布消息称,上证50ETF期权首批做市商名单已确定。日前,经上证所组织对相关证券公司进行评选,国泰君安、中信、海通、招商、齐鲁、广发、华泰、东方等8家证券公司成为上证50ETF期权的首批做市商。

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      在1月9日,为规范股票期权试点做市业务,上证所发布《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》(以下简称《做市商指引》)

      期权做市商(以下简称做市商),是指按照上述指引的规定和要求,为上证所挂牌交易的期权合约提供流动性服务的期权经营机构或者交易所认可的其他专业机构。

      做市服务包括下列类型:1.向投资者提供双边持续报价;2.对投资者询价提供双边回应报价;3.交易所规定或者做市协议约定的其他业务。

      《做市商指引》显示,做市商分为主做市商和一般做市商。主做市商应当提供上述规定的全部做市服务,一般做市商应当供前条第2、3项规定的做市服务。

      上证所在1月9日同时表示,考虑到市场及相关机构业务技术准备情况,《做市商指引》中关于投资者询价及做市商提供双边回应报价的规定暂不实施,具体实施时间另行通知。

      业内人士认为,作为期权市场流动性的促进者,做市商承担着对所负责的期权合约进行双边持续报价或回应报价的义务。

      国际上,交易所在规定做市商义务责任的同时通常给予做市商一定的权利作为弥补,主要的权利有:交易手续费用的减免、持仓额度的增加、特殊情况下的报价义务豁免,以及缴纳保证金上的优惠待遇。

      据悉,上证所在期权做市商业务方案中,设定了做市商对所负责的期权合约进行双边持续报价或回应报价的义务及基本评价指标,如最大买卖价差、最小报价数量、参与率、持续报价合约率等,以此作为做市商基本义务履行情况的判断标准。

      同时,上证所还设定了做市商的绩效评估指标和算法,如成交量调整时间加权买卖价差、成交量调整连续竞价参与率等,根据这些指标对做市商进行月度表现的评价。

      券商人士向《每日经济新闻》记者表示,符合条件的做市商未来将分批次上线,目前规则并没有限制做市商只局限于券商,期货、基金甚至私募都可以参与,不过限于规定模拟做市时间需超过3个月,而券商参与时间较早,所以初期做市商还是以券商为主。

      目前,符合下列条件的机构,可以向上证所申请为合约品种提供做市服务:

      1.经证监会批准或相关行业自律组织备案可以从事期权做市业务;2.参与上证所期权模拟交易做市业务并且做市时间达到3个月,并且通过上证所实验室环境的各项做市业务测试;3.在模拟交易期间的做市表现符合上证所相关做市指标要求;4.通过上证所组织的专项检查;5.该所规定的其他条件。


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